Торговый советник "Moon Phases"

В основе торговой стратегии лежит зависимость фондового рынка от лунных фаз.

Сигналом покупки является наструпление определенной лунной фазы, а сигналом продажи - наступление другой лунной фазы. Для оптимизации торговой стратегии, использовался инидатор ROC.

Для каждого актива желательно подбирать оптимальное чередование фаз покупки и продажи. В примере, приведенном ниже, тестировалась торговая стратегия для индекса ММВБ:

Используемые допущения:

1. период тестирования - 2005-2012 гг.;
2. таймфрейм графика - день;
3. количество позиций - 1 unit;
4. проскальзывание при сделке - 0 пунктов.

Существенные параметры результатов тестирования торговой стратегии:

1. Profit (прибыль от торговых операций);
2. Trade Summary. Общее количество сделок;
3. Profitable Trades. Количество прибыльных сделок;
4. Buy & Hold Index. Прибыль которую можно было бы получить при стратегии "купить и держать". Эта стратегия подразумевает, что вы совершаете покупку в первый день загруженных данных и держите эту позицию. Прибыль рассчитывается исходя из цен первого и последнего дня загруженных данных. Учитываются комиссионные за вход в позицию.
5. Reward/Risk Index. Этот индекс вознаграждение (Reward) и риск связанный с его получением. Риск в этом индексе определяется как "System Open Drawdown" (т.е., как самая низкая точка линии денежного баланса под линией начальных инвестиций). Вознаграждение определяется как общая чистая прибыль (Total Net Profits) (т.е., конечная точка на линии баланса).

Ниже на рисунке представлен графически результат тестирования торговой стратегии:

Условные обозначения:

1. черная линия - индекс ММВБ (цены отложены на правой оси);
2. синяя линия - кривая доходности стратегии (сумма отложена на левой оси);
3. стрелки (зеленые и красные) - точки входа в сделку (зеленая- покупка, красная - продажа);
4. красные флажки - закрытие всех ранее открытых позиций.