Торговый робот "Прорыв канала Келтнера"

В основе торговой стратегии лежит предположение о том, что рынок будет двигаться, какое-то в время, в направлении сильного ценового движения вверх или вниз.

Основой этой стратегии стал доработанный технический индикатор "Канал Келтнера". Индикатор "Канал Келтнера" (был разработан Честером Келтнером) основывается на индикаторе Среднем Истинном Диапазоне (Average True Range, ATR), который строится вокруг экспоненциальной скользящей средней.

Сигналом покупки является пробой цены верхней полосы Сигналом продажи является когда цена опускается ниже нижней полосы.

Результаты тестирования торговой стратегии для фъючерса на акцию Сбербанка представлены ниже:

Используемые допущения:

1. период тестирования - 2009-2012 гг.;
2. таймфрейм графика - день;
3. количество позиций - 1 фьючерсный контракт;
4. проскальзывание при сделке - 10 пунктов.

Существенные параметры результатов тестирования торговой стратегии:

1. Profit (прибыль от торговых операций);
2. Trade Summary. Общее количество сделок;
3. Profitable Trades. Количество прибыльных сделок. - как видно из таблицы около 63% сделок были прибыльные;
4. Buy & Hold Index. Прибыль которую можно было бы получить при стратегии "купить и держать". Эта стратегия подразумевает, что вы совершаете покупку в первый день загруженных данных и держите эту позицию. Прибыль рассчитывается исходя из цен первого и последнего дня загруженных данных. Учитываются комиссионные за вход в позицию.
5. Reward/Risk Index. Этот индекс вознаграждение (Reward) и риск связанный с его получением. Риск в этом индексе определяется как "System Open Drawdown" (т.е., как самая низкая точка линии денежного баланса под линией начальных инвестиций). Вознаграждение определяется как общая чистая прибыль (Total Net Profits) (т.е., конечная точка на линии баланса).

Ниже на рисунке представлен графически результат тестирования торговой стратегии:

 
  Условные обозначения:

1. черная линия - фъючерс на акцию Сбербанка (цены отложены на правой оси);
2. синяя линия - кривая доходности стратегии (сумма отложена на левой оси);
3. стрелки (зеленые и красные) - точки входа в сделку (зеленая- покупка, красная - продажа);
4. красные флажки - закрытие всех ранее открытых позиций.