Торговый робот "Пробой ценового уровня"
Стратегия основана на идее пробоя уровня цены за счет сильного ценового движения вверх или вниз. Соотвветственно, сигналом покупки является пробой цены вверх (и закрытие ранее открытой короткой позиции), а сигналом к продаже пробой цены вверх (и закрытие длинной позиции). В качестве фильта, для минимизации убыточных сделок, использовался индикатор ROC (Rate of Change).
Результат тестироавния стратегии на фьючерсе РТС представлен ниже:
Используемые допущения:
- период тестирования - 2009-2012 гг.;
- таймфрейм графика - 60 мин;
- количество позиций - 1 фьючерсный контракт;
- проскальзывание при сделке - 500 пунктов (сильные движения предполагаю значительную величину проскальзывания).
Существенные параметры результатов тестирования торговой стратегии:
- Profit (прибыль от торговых операций);
- Trade Summary. Общее количество сделок;
- Profitable Trades. Количество прибыльных сделок. - как видно из таблицы около 60% сделок были прибыльные;
- Buy & Hold Index. Прибыль которую можно было бы получить при стратегии "купить и держать". Эта стратегия подразумевает, что вы совершаете покупку в первый день загруженных данных и держите эту позицию. Прибыль рассчитывается исходя из цен первого и последнего дня загруженных данных. Учитываются комиссионные за вход в позицию.
- Reward/Risk Index. Этот индекс вознаграждение (Reward) и риск связанный с его получением. Риск в этом индексе определяется как "System Open Drawdown" (т.е., как самая низкая точка линии денежного баланса под линией начальных инвестиций). Вознаграждение определяется как общая чистая прибыль (Total Net Profits) (т.е., конечная точка на линии баланса).
Ниже на рисунке представлен графически результат тестирования торговой стратегии:
Условные обозначения:
- черная линия - фъючерс на индекс РТС (цены отложены на правой оси);
- синяя линия - кривая доходности стратегии (сумма отложена на левой оси);
- стрелки - точки входа в сделку (зеленая- покупка, красная - продажа);
- красные флажки - закрытие всех ранее открытых позиций.