Основные понятия алгоритмической торговли
Алгоритмическая торговля – формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов). Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода.
В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[1]. На бирже ММВБ в 2010 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13 %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС, в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 %[2].
Механическая торговая система (МТС), торговый робот – это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже. Также, возможно выполнение программой дополнительных функций – контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли с предоставлением графиков и отчетов.
Программный комплекс QUIK – это программный комплекс для организации доступа к биржевым и внебиржевым торговым системам в режиме реального времени. QUIK – наиболее популярная в России торговая система, которую используют десятки тысяч частных инвесторов.
Торговая стратегия – совокупность торговых операций, выполняемых по определенным правилам, применение которых позволяет получить максимальную прибыль и минимизировать убытки. Точное следование выбранной и апробированной торговой стратегии – важнейшее условие успешной торговли.
Преимущества алгоритмической торговли
- Использование роботов в биржевой торговле позволяет исключить человеческий фактор. Это дает возможность жестко следовать выбранной торговой стратегии, исключить психологические и эмоциональные аспекты в торговле.
- Экономия времени и эмоциональной энергии - торговый робот самостоятельно работает, когда вы занимаетесь другими делами.
Особенности алгоритмической торговли
- Стратегии для торговых роботов тестируются на исторических данных, их использование в торговле не гарантирует получение прибыли в будущем, а лишь увеличивает ее вероятность.
- Невозможно разработать стратегию, которая будет универсальной, т.е. стратегия может быть эффективна для отдельного(ых) инструмента(ов) и на определенный период времени. Поэтому важно диверсифицировать риски, используя в торговле несколько стратегий и/или инструментов.